Offre d'emploi : Analyste risques modélisation F/H

Recruteur
DEXIA
Région
Bruxelles-Capitale, Belgique
Publication
jeudi 11 mars 2021
Date limite
dimanche 11 avril 2021
Réf
11696667_fr_FR
Type de contrat
CDI
Temps de travail
Temps plein
Langue(s) souhaitée(s)
Anglais, Français

La volonté de se dépasser, le courage de relever des défis, la soif d'apprendre, tels sont les principes qui guident nos collaborateurs.

Attentif au bien-être des quelques 1.400 hommes et femmes qui composent le groupe - principalement en France et en Belgique - , soucieux de se montrer digne de la garantie des Etats belge et français, Dexia SA est engagé depuis 2011 dans un plan de démantèlement validé par la Commission européenne fin décembre 2012.

Groupe bancaire et financier européen, prêteur historique sur le marché du financement du secteur public local, Dexia gère aujourd'hui les encours de ses clients ainsi que son portefeuille d'actifs à long terme de bonne qualité.

En France, Dexia Crédit Local mène une politique active de désensibilisation des crédits au secteur public local.

Choisir notre entreprise et partager ses objectifs, c'est enrichir votre parcours professionnel d'une expérience humaine inédite ; rejoignez-nous !

Description des missions :

Au sein de la Direction des Risques, et de l'équipe Risk Models, Quantifications & Defaults, vous interviendrez sur les sujets suivants :  

  • Le développement, la maintenance et les backtests des modèles de risque de crédit utilisés pour analyser les risques des contreparties du portefeuille de Dexia. (PD, LGD, EAD : modèles bâlois Pilier 1 et portefeuille standard)
  • La gestion du risque de portefeuille (Crédit Value-at-Risk, VaR) orientée vers l’aide à la décision stratégique dans le cadre des calculs bâlois du Pilier 2 et la calibration périodique des paramètres des modèles de gestion de portefeuille
  • L’implémentation, la maintenance et l’utilisation des modèles de provisions IFRS9 basées sur le calcul des pertes attendues
  • La réalisation et l’analyse des exercices de stress-test pour le top management, le dossier ICAAP (vue réglementaire et vue économique), le « Risque Appetite Framework »
  • La réalisation des projections long-terme des paramètres-clés de risque (pertes en cas de défaut, provisions statistiques, actifs pondérés, réserve de liquidité) sous différents scénarios de base et de stress
  • La production du dossier ICAAP : la maintenance de la cartographie des risques et l’évaluation du plan des risques intégrés; vous intégrez les contributions du Crédit VaR (collègues RMQD, Risques Opérationel VaR (collègues équipes Risque Opérationel et RMQD), et du stress risques marché et ALM (collègues équipes Risque Marché) dans une vue globale des risques.    
  • L’outil de base dans l’équipe : matlab (calculs) et SQL (base de données).

Le titulaire du poste devra également orienter son travail vers la recherche de solutions efficaces et applicables à l’activité de Dexia, dans un contexte économique et réglementaire changeant.

Le poste est basé à Bruxelles.

Profil :

Nous recherchons notre futur collaborateur parmi les diplômés d'un Bac+5 avec une orientation Mathématiques financières ou Statistiques (école d’ingénieur, de commerce ou formation universitaire équivalente), ayant au moins 3 ans dans des fonctions en Quantification des Risques et/ou Risque de Crédit dans des établissements bancaires et/ou financiers (BFI).
De bonnes connaissance sur les produits financiers et marchés ainsi qu'une très bonne utilisation de Matlab / R, et de SQL sont demandées pour la prise de ce poste.

Description de la fonction